Osciladores Sinusoidais Forex

Osciladores Osciladores representam outro grupo amplamente utilizado de indicadores de análise técnica. Eles são populares principalmente devido à sua capacidade de chamar a atenção para uma possível mudança na tendência mesmo antes que essa mudança comece a se manifestar em preço e volume. Eles devem funcionar melhor em períodos de mercados laterais. Introdução Osciladores estão em conjunto com a média móvel dos indicadores mais utilizados na análise técnica. Eles assumem a forma de linhas que são desenhadas sob o gráfico de preços para o estoque em particular. Os osciladores deram o seu nome de acordo com o fato de que seus valores tendem a oscilar em um certo intervalo. Podemos analisar a situação atual do mercado de acordo com a posição de indicadores dentro desse intervalo. Um oscilador típico se move de maneira semelhante à curva seno entre seus dois valores extremos. Existe uma vasta gama de osciladores, muitos dos quais são muito semelhantes. Aqui apresentamos os tipos mais utilizados. Propósito e uso na análise técnica Os osciladores são usados ​​principalmente como indicadores principais - então o objetivo deles é informar-nos sobre o possível início de uma nova tendência ou sua reversão. Duas coisas são importantes para assistir aqui - a leitura atual do oscilador, bem como a tendência dos valores dos osciladores. O valor atual do oscilador geralmente descreve a resistência atual da tendência. Se os valores estão aumentando, a tendência está ganhando impulso e os preços estão mudando mais rapidamente. Por outro lado, se os valores dos osciladores estão a diminuir, os preços estão a mudar a um ritmo mais lento e a tendência está a perder força, o que pode implicar a sua reversão no futuro próximo. Além disso, os osciladores também são usados ​​para detectar desequilíbrios no mercado. Por exemplo, se o preço está subindo rapidamente, o oscilador atinge um nível no qual o mercado é considerado sobrecompra. Nesse nível, o preço está aumentando rapidamente em comparação com os períodos anteriores. É altamente provável que um aumento tão íngreme seja seguido por uma correção de preços de curto prazo ou, pelo menos, por uma perda de impulso na tendência que irá restringir o aumento de preços por algum tempo. Da mesma forma, se o oscilador atinge um nível de sobrevenda, isso implica que o preço está caindo muito rápido. É provável que o declínio facilite ou pare completamente por algum tempo. Em alguns casos, pode ser seguido por uma inversão da tendência. A terceira maneira de usar osciladores está tentando encontrar divergências entre o indicador e o preço ou volume do mercado. Por exemplo, se o preço de mercado atingir a próxima alta que é maior do que a anterior alta, enquanto o oscilador MACD (traça a diferença entre médias móveis do preço por vários períodos de tempo) pára seu aumento em um nível inferior ao anterior alto, Há uma divergência de baixa no mercado. Isto implica que os preços estão a aumentar mais lentamente do que nos períodos anteriores e a tendência está a perder tempo. Essa divergência geralmente precede o início de uma tendência descendente. Sinais de negociação Um oscilador pode gerar vários tipos de sinais comerciais. O tipo mais popular de um sinal de negociação ocorre quando o oscilador entra no sobrevoque ou na área de sobrecompra. Esse intervalo começa depois que os osciladores lêem violações de um valor particular. Esse valor pode ser modificado de acordo com as condições atuais do mercado e as necessidades dos comerciantes. Por exemplo, quando o Índice de Força Relativa (RSI) cruza acima do valor de 70, isso implica que o mercado está sobrecompra e, portanto, dá ao comerciante um sinal para fechar suas posições longas e eventualmente começar a vender curto. Por outro lado, quando o RSI cruza abaixo do valor de 30, significa que o mercado está sobrevendido e implica que os comerciantes devem cobrir suas posições curtas e começar a comprar. No entanto, a maioria dos comerciantes abre posições na direção oposta à tendência atual somente depois que o RSI atinge o nível overboughtoversold pela segunda vez consecutiva. Este é o caso, porque os osciladores muitas vezes também tendem a gerar sinais falsos. No entanto, a sua frequência pode ser reduzida através da modificação dos valores críticos (por exemplo, com o RSI, não procederemos a uma troca depois de atravessar acima de 70 e menores de 30, mas preferencialmente trocaremos apenas após o RSI atravessar acima de 80 ou menos de 20). No entanto, isso reduz a quantidade total de todos os sinais gerados, o que também significa que esse sistema nos informa sobre uma reversão de tendência posterior ao sistema usando regras menos rigorosas. Além disso, os padrões do gráfico, como um duplo topo, cabeça e ombros e outros também tendem a aparecer em um gráfico de osciladores, então a abordagem de gráficos também pode ser usada. Os analistas técnicos geralmente analisam dados do oscilador usando linhas de tendência. Outro sinal muito popular para abrir uma posição ocorre quando o oscilador rompe seu valor do ponto médio - neste caso o oscilador cruza na outra metade da escala dos osciladores. A regra é que se a leitura dos osciladores estiver acima do valor do ponto médio, mas ainda não na zona de sobrecompra, isso implica que a tendência ascendente deve continuar. Por outro lado, se a leitura estiver abaixo do valor do ponto médio, mas ainda não na zona de sobrevenda, isso implica que a tendência descendente deve continuar e, portanto, o preço deve diminuir ainda mais. Por exemplo, o MACD tem um valor médio de 0. No caso de diminuir de 1 para -1, ele cruza o valor do ponto médio, o que implica que o aumento de preços será por algum tempo substituído por uma redução de preço de curto prazo. É por isso que o comerciante inicia posições curtas. Por outro lado, se o MACD subir mais de -1 para o valor de 0,3, ele cruza novamente o valor do ponto médio e, assim, gera um sinal de compra. No entanto, ao usar esse sinal, você não deve abrir posições contra a direção de tendências principal (longo prazo) (Murphy). Outra maneira de usar osciladores é a já mencionada em busca de divergências. No entanto, neste caso, o oscilador não nos fornece sinais claros de entrada ou saída, de modo que os sinais comerciais precisos devem ser retirados de outros indicadores (por exemplo, médias móveis) ou de padrões de gráfico. Prós e contras Osciladores são mais confiáveis ​​nos períodos em que não há uma tendência clara no mercado, ou seja, os preços estão se movendo lateralmente em uma faixa estreita entre o suporte específico e os níveis de resistência. Em um ambiente desse tipo, os osciladores podem produzir sinais de compra e venda bastante precisos, alcançando níveis de sobrevenda ou sobrecompração. No entanto, os problemas ocorrem quando o mercado se move em uma certa direção, o suporte (ou resistência) é violado e uma nova tendência surge. Naquela época, a maioria dos osciladores geram sinais de sobrecompra ou sobrevenda. No entanto, esses sinais permanecem ignorados pelos participantes do mercado e os valores dos osciladores podem permanecer em zonas extremas por muito tempo durante esses períodos. Este desenvolvimento pode surpreender alguns comerciantes e causar graves perdas. É por isso que é melhor no caso de o preço romper um suporte ou resistência e uma nova tendência emerge, para ignorar os osciladores completamente. No entanto, mais tarde - especialmente quando a tendência está perto do seu fim - os osciladores valem a pena assistir de novo, pois oferecem informações interessantes sobre possíveis divergências dentro da tendência e, assim, podem nos ajudar a detectar sua reversão alcançando os níveis de sobrecompra ou sobrevenda. Quanto mais madura é uma tendência, mais confiáveis ​​são os sinais gerados pelos osciladores. Tipos de osciladores MACD é um dos indicadores de tendência mais utilizados. Combina as propriedades de uma média móvel com as de um oscilador. Ele traça a diferença entre várias médias móveis exponenciais. Os períodos mais utilizados para as médias no MACD são 9, 12 e 26 dias, mas você pode especificar seus próprios períodos. O MACD é constituído por duas linhas: linha MACD (média móvel exponencial de 12 dias) - (média móvel exponencial de 26 dias dos preços) Linha de sinal Média móvel exponencial de 9 dias dos valores MACD No gráfico, o MACD pode ser plotado ou Como essas duas linhas ou como um histograma da diferença entre essas duas linhas. A linha MACD é a mais rápida e gera sinais de negociação atravessando a linha de sinal. Se a linha MACD cruza acima da linha de sinal, isso implica um sinal de compra. Um sinal de venda ocorre quando a linha MACD cruza sob a linha de sinal. Além disso, se a linha MACD cruza acima de zero, ela produz um sinal de compra. Por outro lado, se a linha MACD cruza abaixo de zero, é considerado um sinal de venda. Além disso, um aumento (queda) de MACD que é muito íngreme em comparação com valores históricos pode ser considerado uma prova de uma situação de sobrecompra (sobrevenda) no mercado, E, portanto, ocorre um sinal de venda (compra). Oposto à maioria dos outros osciladores, os valores de MACDs não são padronizados, e é por isso que não há uma regra clara sobre o alto que um MACD deve subir para ser considerado sobrecompra. É por isso que temos que comparar os valores MACD atuais com os valores alcançados no passado. Recentemente, MACD também foi muitas vezes plotado em forma de um histograma - basicamente um gráfico de barras que não contém nem a linha MACD nem a linha de sinal, mas sim a diferença entre as duas linhas é plotada. Neste gráfico, é muito mais fácil detectar possíveis divergências entre o preço e MACD. Além disso, o histograma gera um sinal de compra atravessando acima de zero e um sinal de venda atravessando abaixo de zero, enquanto essas áreas representam os mesmos lugares onde as duas linhas (MACD e linha de sinal) se cruzam, o que torna a análise muito mais fácil. O RSI é um oscilador que mede a taxa de aumento ou diminuição do preço de uma ação por um determinado período de tempo e, posteriormente, gera sinais de compra ou venda quando atinge o nível do overboughtoverso. Foi desenhado pelo conhecido analista Welles Wilder. A fórmula para a computação RSI é: RSI 100 - (100 (1 RS)) Onde: RS (aumento médio do preço diário diminui o preço diário médio) Geralmente, o período de 14 dias é usado na computação. No entanto, o período mais curto que escolhemos, o RSI mais sensível torna-se o preço das mudanças, o que leva a um aumento da quantidade de sinais falsos. Assim, se queremos calcular o RSI, temos que resumir os pontos pelos quais o preço aumentou durante os dias em cima e depois dividi-lo pelo número de dias (14). Se o RSI sobe acima de 30, isso implica um sinal de compra. Se o RSI cai abaixo de 70, ocorre um sinal de venda. Ao contrário de osciladores similares, o RSI tem a vantagem de ser padronizado, pelo que ele pode atingir apenas os valores entre 0 e 100. Portanto, com este indicador é relativamente fácil determinar o Sobrecompra e sobrevenda zonas e, portanto, para detectar o respectivo sinal comercial. Os valores recomendados são superiores a 70 para sobrecompração e menores de 30 para sobrevenda. Ainda assim, alguns comerciantes preferem usar os valores de 80 e 20, respectivamente. Além disso, RSI também é usado para encontrar divergências. No caso de RSI se mover na direção oposta ao preço, é provável uma reversão da tendência no futuro próximo. Além disso, o cruzamento do valor médio de 50 também é considerado um sinal comercial. O CCI foi originalmente desenvolvido no final dos anos 90 para negociação de futuros de commodities. No entanto, hoje em dia é cada vez mais usado também em estoque ou troca de moeda. O CCI é calculado da seguinte forma: CCI (preço - média móvel simples) (0,015 desvio padrão do preço) Na maioria dos casos, o preço de fechamento dos dias (ou no caso de usar prazos inferiores ao preço atual do mercado) é utilizado para o cálculo. Mas, por exemplo, no comércio de Forex, o chamado preço típico (ou seja, a soma do diário baixo e diariamente alto dividido por 3) é usado. A média geralmente é calculada pelo período de 14 dias, enquanto a regra é novamente que o período mais curto que uma média usa, mais sensível é e os sinais mais falsos que ele produz. A constante 0,015 está incluída na fórmula, a fim de tornar os valores finais opticamente mais agradáveis ​​e fáceis de ler. Os valores normais de CCI variam entre -100 e 100. O autor do indicador, Donald Lambert, recomenda comprar quando o CCI cruza acima de 100 e vende quando cruza abaixo de -100. No entanto, a maioria dos comerciantes está usando o CCI da maneira completamente oposta - quando o CCI cruza acima de 100, eles consideram o mercado sobrecompra e venda. Por outro lado, com o cruzamento da CCI abaixo de -100, eles consideram o mercado sobrevoado e compra. Além disso, o CCI pode ser usado para identificar divergências (o CCI deve se mover na mesma direção que o preço, caso contrário, há uma divergência no mercado). Este oscilador baseia-se na premissa de que, se os preços do mercado estão aumentando, os preços de fechamento de todos os dias Tendem a estar perto do limite superior da faixa de preço. Por outro lado, se os preços estão caindo, os preços de fechamento tendem a estar próximos do limite inferior da faixa de preço. É por isso que o objetivo deste indicador é avaliar onde o preço atual está localizado em relação ao intervalo de preços nos últimos dias (geralmente um intervalo de preço de 14 dias é usado). O stochastics é constituído por duas linhas: linha K 100 (último preço de fechamento - menor baixo nos últimos 14 dias) (maior alta nos últimos 14 dias - baixa baixa nos últimos 14 dias) linha D média móvel simples de 3 dias de K Valores de linhas No caso de usar um prazo menor, substituímos os valores dos últimos 14 dias pelos valores das últimas 14 horas ou 14 minutos. A versão de estocásticos descrita aqui é referida como estocástica rápida. Há também uma versão chamada estocástica lenta, que usa as mesmas linhas suavizadas pela computação de médias móveis de seus valores, o que significa que elas são menos sensíveis e, portanto, geram menos sinais falsos. No entanto, sua forma é muito semelhante à versão rápida. Além disso, há também uma versão deste indicador chamado stochastics completo. Ele usa 3 linhas. A linha K (rápida) é calculada da mesma maneira descrita acima para os estocastics rápidos. Depois disso, calculamos a linha K (completa), que é uma média móvel simples de valores de linhas K (rápidas) para um determinado período de tempo. Finalmente, adicionamos a linha D (completa), que é uma média móvel simples de valores de linhas K (completas). Todas as versões de estocásticos funcionam da mesma maneira. Os valores estocásticos variam entre 0 e 100. No caso de Stochastics atravessar mais de 80, significa que o mercado está sobrecompra e, portanto, indica um sinal de venda. Um sinal de compra está implícito no cruzamento Stochastics abaixo de 20 (mercado de sobrevenda). Outra forma útil de sinais é a divergência entre preço e linha D. Este sinal é mais confiável se ocorrer enquanto o estocástico está no oversold ou no território de sobrecompra. Outra maneira de usar Stochastics é trocar quando as linhas particulares, que constituem Stochastics, se cruzam. Se a linha K cruza acima da linha D, isso implica um sinal de compra e, inversamente, se ele cruza sob a linha D, isso implica um sinal de venda. ADX é um oscilador desenvolvido por Welles Wilder que é usado para medir uma força de tendências. Sua computação é bastante complicada. Baseia-se em relações entre mudanças de baixas de preços e máximos durante cada dia. O ADX consiste em duas linhas: a linha DI, que representa a tendência ascendente e a linha - DI, ​​que representa uma tendência descendente. O indicador em si é então basicamente calculado como a diferença entre os valores dessas duas linhas. O ADX pode atingir valores entre 0 e 100. Se os valores de ADXs estão aumentando, a tendência está ganhando impulso e inversamente, se ADX estiver caindo, então a tendência está perdendo força. Os valores acima de 40 são considerados como representando uma forte tendência, enquanto os valores inferiores a 20 indicam um mercado lateral sem tendência clara. O DX pode mostrar uma divergência quando comparado com o preço do mercado, p. Se o preço atingir uma nova alta enquanto o ADX diminui. No entanto, essa divergência não representa um sinal de negociação direta - apenas indica que a tendência está a enfraquecer. No entanto, os negócios às vezes são iniciados com base no ADX na direção oposta à tendência atual do mercado, e, quando a linha DI cruza a linha - DI. ADX é altamente popular entre os comerciantes principalmente porque pode determinar a força da tendência de forma bastante confiável - embora com um pequeno intervalo de tempo. De acordo com esta informação, os comerciantes podem escolher os indicadores específicos que têm a maior chance de fornecer sinais de negociação bem-sucedidos no atual ambiente de mercado. RMI é uma versão ajustada do Índice de Força Relativa (RSI) que tenta diminuir a velocidade de oscilação e assim limitar a quantidade de sinais falsos. Em vez de comparar o preço de fechamento atual com os dias anteriores fechados em sua computação, a RMI compara o preço de fechamento atual com um preço de fechamento de x dias atrás. RMI produz sinais de negociação da mesma maneira que RSI - um sinal de venda ocorre quando o RMI cruza acima de 70, o que implica um mercado de sobrecompra. Por outro lado, quando o RMI cruza abaixo de 30, sinaliza um mercado de sobre-venda, o que representa um sinal de compra. Além disso, como o RSI, pode mostrar divergências com o preço do mercado. Além disso, o gráfico de RMI pode muitas vezes mostrar vários padrões de gráfico que não são visíveis no gráfico de preços, mas que têm efeito no preço de mercado. Este indicador foi desenvolvido pelo famoso comerciante Larry Williams. Baseia-se na premissa de que a pressão de compra ou venda no mercado para um determinado dia pode ser medida de acordo com a relação entre o preço de fechamento eo chamado intervalo verdadeiro. O verdadeiro alcance denota a faixa de preço em que as ações foram negociadas durante o dia. O cálculo do oscilador Ultimate é o seguinte: primeiro calculamos a pressão de compra e o verdadeiro alcance: preço de fechamento de pressão de compra - (o valor de baixa de hoje e fechamento prévio) Faixa verdadeira (o maior do alto atual e anterior próximo) - (o Mais baixo do próximo baixo de hoje e próximo) Depois disso, calculamos uma média de 7 dias de pressão de compra sobre o verdadeiro alcance: média de 7 dias (pressão de compra para a pressão de compra do dia 1 para o dia 2. pressão de compra para o dia 7) (verdadeiro alcance de Dia 1, verdadeiro intervalo do dia 2, intervalo verdadeiro do dia 7). Da mesma forma, calculamos as médias para 14 e 28 dias. Posteriormente, colocamos-nos na fórmula para calcular o oscilador: Oscilador final 100 x 4 x média de 7 dias Média média de 2 dias e média de 14 dias 4 2 1 As leituras do oscilador Ultimate podem variar de 0 a 100. No caso O valor é superior a 30, o mercado é considerado sobrevendido. Se o valor for superior a 70, o mercado é sobrecompra. Williams recomenda comprar depois de uma divergência de alta aparência (os preços alcançam novos mínimos, mas o oscilador não), enquanto o oscilador está na zona de sobreposição abaixo de 30. Durante esta divergência, se o oscilador atingir uma nova alta que seja maior que a anterior Alto, um sinal de compra é gerado. Esta posição deve ser fechada após o oscilador atravessar mais de 70. Por outro lado, um sinal de venda é gerado por divergência de baixa (o preço está atingindo novos máximos, mas o oscilador não está) na área acima de 70, enquanto a posição deve ser fechada após os osciladores A leitura cai sob 30. Este é outro oscilador desenvolvido por Larry Williams que é muito parecido com os estocásticos. Ele captura a relação entre os próximos próximos e os mínimos de preços e máximos por um determinado período de dias. O mais usado é o período de 28 dias, mas o próprio Williams usa apenas 10 dias. Novamente, a regra aqui é que, quanto mais curto o período de tempo selecionado, mais sensível o indicador obtém e mais sinais ele produz (incluindo sinais falsos). Este indicador foi desenvolvido especialmente para o mercado de ações. A fórmula para sua computação é: R (quase fechado - 28 dias de baixa) (28 dias de alta - 28 dias baixos x 100 Os valores de R podem variar de -100 a 0. Como a maioria dos osciladores, R também possui As zonas de oversold (-80 pontos e mais baixas) e de sobrecompra (-20 pontos e mais). Williams recomenda comprar depois: R atinge o valor de -100 Uma vez que R atingiu o valor de -100, pelo menos, 5 dias de negociação passaram R subiu posteriormente Acima de -95 ou -85 E, inversamente, ele recomenda vender quando: R atinge o valor de 0 Uma vez que R atingiu o valor de -100, pelo menos, 5 dias de negociação passaram R, posteriormente, cai abaixo de -5 ou -15Trix é um oscilador baseado no Diminuição da média móvel, suavemente exponencial, cujo objetivo é separar as mudanças importantes nos preços do barulho aleatório dos preços. Graças a isso, a tendência do preço torna-se muito mais evidente. Se Trix está aumentando (enquanto está em valores positivos), o O impulso do aumento de preços está aumentando e, inversamente, se está caindo, os preços estão aumentando lentamente R ou mesmo declínio (se for menor que 0). Trix oscila em torno do valor 0, enquanto o cruzamento acima desse valor geralmente é considerado um sinal de compra. Por outro lado, se Trix cruza abaixo de 0, isso implica um sinal de venda. Como a maioria dos osciladores, Trix também é usado para encontrar divergência com o preço, pois é considerado um indicador de liderança. O RWI é usado de forma semelhante ao ADX, ou seja, avaliar a força de uma tendência. Ele tenta determinar se há uma tendência estatisticamente significativa no mercado ou se o preço se move de forma aleatória (e, portanto, existe um mercado paralelo). Random Walk Index avalia a tendência de forma a que mede as faixas de preços diárias em que o estoque foi negociado por um certo período de tempo e, posteriormente, compara-os com valores que teriam sido no mercado, caso os preços se movessem completamente aleatoriamente (assim chamado Caminhada aleatória). Quanto maior o preço, mais forte é a tendência. O RWI é calculado da seguinte forma: Primeiro calculamos RWI para maxima: RWImax (dias de alta - (dias de baixo número de dias)) (Média True Range número de dias raiz quadrada do número de dias) Da mesma forma, calculamos o RWI para mínimos: RWImin (Dias de grande número de dias - (dias baixos)) (Média True Range número de dias raiz quadrada do número de dias) Average True Range é um indicador baseado na volatilidade desenvolvido por Welles Wilder. Ele é calculado como um movimento exponencial de 14 dias Média dos intervalos reais diários, que calculamos como: faixa verdadeira maior (dias de alta, fechamento anterior) - menor de (dias baixos, fechamento anterior) Agradeço às duas linhas que RWI pode diferenciar entre uma tendência ascendente e descendente. Se o RWI para maxima for superior a 1, há uma tendência ascendente significativa no mercado. Por outro lado, se RWI for minima for superior a 1, há uma forte tendência de queda no mercado. Caso nenhum RWImax nem RWImin sejam superiores a 1, os preços flutuam em uma certa faixa de preço. Recomenda-se usar RWI por vários períodos de tempo. Para negociação de curto prazo, recomenda-se o período entre 2 e 7 dias e, para a negociação de longo prazo, os períodos de 8 a 64 dias são mais adequados. Se o RWI de longo prazo para maxima for maior que 1 e o RWI de curto prazo para mínimos cruciais acima de 1, ele constitui um sinal de compra. Da mesma forma, se o RWI de longo prazo para mínimos é inferior a 1 e o RWI de curto prazo para maxima cruza acima de 1, isso implica um sinal de venda. Mise Sine Wave O MESA Sine Wave utiliza 2 sine plots para descrever se o mercado está em Um modo de tendência ou em um modo de ciclo. Eles chamam isso de modo de tendência se as parcelas começam a vagar pelo mercado. O mercado está no modo de ciclismo se os 2 lotes parecem uma onda sinusoidal no mercado. Em um modo de tendência, os gráficos de Sine e Lead Sine tipicamente enfraquecem em um padrão lateral em torno do ponto zero, correndo distante e paralelo um do outro. John Elhers criou o MESA Sine Wave. O indicador MESA Sine Wave é que antecipará os pontos de rotação do modo de ciclo em vez de aguardar confirmação (como a maioria dos osciladores fazem). É uma característica extremamente útil. O indicador também possui uma vantagem extra que permite que os sinais do whipsaw do modo de tendência sejam minimizados. O indicador contém 2 lotes. Uma linha representa o Seno do ângulo de fase calculado ao longo do tempo. A outra linha retrata o Seno do ângulo de fase avançado em 45 graus, o que é chamado de Sino do Chumbo. Os cruzamentos do Sine and Lead Sine juntos fornecem imagem precisa e avançada de pontos de rotação do modo de ciclo. Se o traçado do Seno cruza abaixo da trama de Lead Sine, o sinal de venda é enviado. Um sinal de compra é enviado quando o traçado do Sine cruza sobre o gráfico Lead Sine se o mercado estiver no modo de ciclo. Vale a pena negociar a tendência se o mercado estiver no modo tendência. Os principais fluxos de média móvel são geralmente úteis para sair e entrar em posições nesse tipo de mercado.